照见古今2024年10月12日发布:懒人量化入门(一)
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:照见古今
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量化交易真的很复杂,没看那么多大公司都用大型服务器,大量的科学家(注意,我说的是科学家哦,谢耳朵那种)来做这种计算,费用都是至少用千万来计算的。但是对我等小散来说呢,我们没有那么多的资源,我们要研究一个偷懒的量化方法。
我本人就是是一个懒人,总是喜欢偷懒,所以今天开始,我希望写几篇文章,用最偷懒的方法帮大家入门。
有个朋友@价值趋势技术派用简单的话语就把量化说清楚了(说实话,我没这个能力,下面1,2,3就是他说的):
1、把自己所有的操作逻辑写下来
2、把自己所有写下来的逻辑梳理成清晰的规则
3、把所有这些规则的内容数字化,排除一切无法数字化的东西
上面3句话是做量化的一个基本思路,有这个思路你可能还是不得其门而入,那我再具体一点:
1、买什么
2、什么时候买
3、买多少
4、卖什么
5、什么时候卖
6、卖多少
量化其实就是要用数字来确定这个6个问题。围绕这6个问题,无数种答案,你可以根据天气来买卖,也可以根据抛硬币来交易,那这些方法靠谱吗?靠谱不靠谱要拿历史数据来验证,这也是量化的一个核心:回测。一切没有回测的策略都是耍流氓。历史验证正确的策略未来不一定能赚钱,但是历史都验证不了的策略未来肯定不能赚钱。
好了,理论基本就说这么多了,再多你们也不愿意看了。下面就说说如何回测了。我试试,用几篇文章,能让大家入门。记住,仅仅是入门!
入门我推荐麦语言,麦语言是一个在股票指标方面的专用语言,很多软件都支持,同花顺,通达信都可以使用它设计指标。
好了,正式进入写代码阶段。我们先来看一个最最简单的框架。进行回测的基本结构是这样的
mairu:=xxx;
maichu:=xxx;
mairu,bk(100);
maichu,closeout;
所有的回测基本框架就是这样的,mairu是定义买入的条件,譬如:今天的收盘价高于昨天的收盘。maichu是定义卖出条件。mairu和maichu是我习惯的名字,你可以改成,woaiqs(我爱qs)。只要是英文字母和数字就可以了。
mairu,bk(100);是指当买入条件成立时买入100手。
maichu,closeout;是指当买出条件成立时卖出手上的全部股票。
用这4句话基本解决了前面我说的6个问题中的4个,买什么卖什么那2个问题,我暂时先摆一摆,不去考虑。
框架有了,我们再来一点具体的。先说几个最最常用的函数
close 收盘价
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
ref(X,N)这是返回N天之前的数据,例如,ref(close,10),返回10天前的收盘价。
hhv(X,N) ,这是返回N天之内的最大值,例如,hhv(high,10),返回10天内的最高价
llv(X,N),和hhv功能相反,返回N天内的最小值。
ma(X,N),计算N天内X的平均值,例如,ma(close,10),10天内收盘价的平均值
加减乘除对应的就是+-*/,我就不多说了。常用的还有大于号小于号,也和普通数学是一样的>和<.基本上,有了这些函数,你可以玩转80%的常规技术指标。多嘴说一句,80%的技术指标用小学4年纪以前的数学就够了,所以不用担心自己数学不好,但是如果你真的连4年级的数学都不会了,我真的很羡慕你的生活。
举个例子,有个朋友喜欢找收盘长阳买入,我们来做一个收盘价高出开盘价至少5%以上买入的例子:
MAIRU:= CLOSE/OPEN>1.05
是不是很简单?大家可以根据自己的思路去做各种计算
最后给大家一个完整的例子。
MAIRU:=CLOSE>REF(HHV(Close,10),1);
MAICHU:=CLOSE<REF(LLV(Close,10),1);
MAIRU,BK(100);
MAICHU,CLOSEOUT;
这是一个收盘价突破10日新高买入,突破10日新低卖出的的例子。
留个小作业。
为什么收盘价创10日新高是CLOSE>REF(HHV(C,10),1),而不是close>hhv(c,10)?
如果大家想做附加题的,可以自己去做一个MACD指数。哈哈。我怎么发现我越来越象老师了,做不好,罚抄100遍,瓦咔咔!满足!
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Mnich
6秒前:我本人就是是一个懒人,总是喜欢偷懒,所以今天开始,我希望写几篇文章,用最偷懒的方法帮大家入门。
IP:42.56.9.*
盖·莱恩
1秒前:只要是英文字母和数字就可以了。
IP:12.84.6.*
宾尼·尤奎德兹
8秒前:我们先来看一个最最简单的框架。
IP:28.21.3.*