强国观察室2024年10月11日发布:中国债市观察第372期—留意债市从阴跌变大跌

1月7日，央行公告称目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日公开市场不开展逆回购操作，今日无逆回购到期，公开市场零投放回笼。今日资金面小幅收紧，春节前到期资金价格上涨，银行间主要回购利率上行，交易所主要回购利率涨跌互现，DR001上行21.33bp报1.2119%，R001上行22bp报1.22%。Shibor短端利率上行，隔夜品种上行21.2bp报1.2150%，7天期上行4bp报2.2590%。存单市场方面，一级市场受供给增加影响，收益率持续下行。二级市场收益率大部分上行。

二、利率债及衍生品：避险情绪回落，债市收益率小幅震荡

一级市场：需求较好

今日一级市场方面，国开行1年、5年及10年期固息增发债中标收益率2.39%、3.23%、3.5394%。投标倍数2.72、4.48、2.98，边际倍数2.05、1.93、4.01。农发行2年期固息增发债中标收益率2.6931%，投标倍数为3.69。

二级市场：避险情绪回落，债市收益率小幅震荡

今日二级市场成交活跃度一般，中东局势暂时转为平静，避险情绪回落，股市表现良好，资金面小幅收紧，债市承压，在没有过多外部扰动的情况下，现券收益率小幅上行。对基本面转好的预期持续压制债市，市场整体情绪不算好。

利率互换：长短端互换利率上行

FR007S1Y收于2.6350%，较前一交易日上行2.00BP。FR007S5Y收于2.9925%，较前一交易日上行1.75BP。今日流动性小幅收紧，长短端互换利率上行。

国债期货：全线收跌

多因素压制债市，国债期货全线收跌。10年期主力合约T2003跌0.22%，报98.005元，5年期主力合约TF2003跌0.09%，报99.855元，两年期主力合约TS2003跌0.01%，报100.340。

三、信用债

一级市场：周二信用债共发行452.2亿元，发行主体集中在AAA级国有企业，主要发行券种为超短融及一般中票。二级市场：今日市场成交较为清淡。城投债及产业债成交主要集中在AAA级。城投债AAA级1Y~3Y成交区间为3.13%~4.86%，产业债 AAA 级1~3Y成交区间为3.01%~5.7%。19苏沙钢MTN003平均成交在3.985%，较前一交易日下行0.65bp，19苏交通SCP031平均成交在2. 8%，较前一交易日下行4.02bp。

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