搜狗知乎2024年10月12日发布:对冲基金押注日元涨势延续 大举建立日元汇率看涨期权

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智通财经获悉，一些对冲基金正在期权市场增加看涨日元的押注，因为他们预计日元将延续作为本季度全球表现最好货币的涨势。据知情交易员说，他们正在建立日元兑澳元、瑞士法郎和离岸人民币等货币的多头头寸。

有迹象显示，日本央行有意进一步加息——尽管不是在下周的会议上——这已帮助日元兑美元自6月底以来上涨了约14%。而美联储降息的可能性，以及日元空头仓位的迅速平仓，也推动了这一走势。花旗亚太区外汇交易主管Nathan Swami表示，他看到杠杆投资者对各种货币兑日元下跌期权的需求。

下周将成为这些期权交易的关键，日本央行将在下周五公布最新利率政策决定，而下周四美联储预计将降息。一些日本央行董事会成员最近的言论表明，在7月份将政策利率上调至0.25%后，日本未来仍有可能加息。

如果日本央行为今年再次加息25个基点的可能性敞开大门，日元将得到提振，因为掉期市场定价仍滞后，再次加息的可能性只有32%。

彭博一项调查显示，略超过一半的日本央行观察人士认为，日本货币当局将在12月进行下一次加息，而没有人预计日本央行将在下周的会议上采取政策行动。调查显示，在53位经济学家中，约87%的人预计日本央行将在明年1月底前提高借贷成本，53%的人认为12月是最有可能进行调整的月份。

调查结果显示，绝大多数分析师认为，日本央行7月31日加息后几天的市场动荡，并没有吓到当局，使他们偏离货币政策正常化的轨道。过去四周，九名董事会成员中有五人表示，如果日本央行的通胀目标得以实现，他们将再次加息。

Rabobank外汇策略主管Jane Foley表示："假设日本央行下周不会关闭在年底前后再次加息的大门，我们预计未来3-6个月美元/日元将继续向140靠近。"其他策略师预计美元兑日元在年底前将进一步走低，甚至可能触及135水平。截至发稿，日元兑美元汇率上涨，在141关口附近波动。

尽管日元走强，但其每日波动可能会让一些对冲基金暂时离场观望。尽管日元兑美元汇率周三触及八个月高点，但存管信托与清算公司(Depository Trust & Clearing Corp.)当天的期权交易量仍比五日平均水平低三分之一。

日本最大经纪商野村控股外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示:“我们对快钱群体缺乏杠杆参与感到惊讶。”

Sharma表示，货币兑日元的下行选择权"成本过高"，可能是迄今为止一些人一直持观望态度的原因。周四收盘时，投资者必须支付1.81%的溢价才能对冲美元兑日元未来一个月的下行风险。Sharma认为，要让更多对冲基金进入日元期权交易，其实际波动率必须下降。

这反过来应该会影响日元的隐含波动率。花旗集团的Swami表示："近期数据显示，较高的实际波动率基数支撑了隐含波动率。"较低的隐含波动率对对冲基金来说是个好消息，因为它是做市商定价公式中涉及的因素之一。它的下跌将有助于降低购买期权的成本，使它们对交易者更具吸引力。

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