小民谈教育

自2023年以来，各监管政策密集出台，可以预见未来银行业将步入更加强监管和严内控的时代。目前信用风险是银行业面临的主要风险，此外还有合规风险、市场风险、运营风险、流动性风险以及网络安全风险等问题，而安全且合规的金融环境需要以内部严控为基石，结合外部防御战略与风险控制技术来达到内外有序高效率管控。

数智赋能风控，零售信贷稳健行远，由财视中国主办的“2023年银行业风险管理高峰论坛” 活动于8月11日于上海圆满举办，会议得到了腾讯安全、百融云创、和合信诺、合合信息、天创信用的大力支持。论坛期间，来自各银行风险部门专家出席峰会并发表了精彩演讲，峰会从风险管理趋势走向、大数据、技术驱动银行智能风控转型等主题出发，深度探讨了银行业风险管理的痛点与行业展望等话题。

财视中国创始人兼首席执行官朱浩出席会议并做了开幕致辞，他表示，在全球金融体系日益紧密联系的今天，银行作为经济的中枢以及支持实体经济发展的重要力量，取得了令人瞩目的成就。然而随着银行业务规模的不断扩大，各种风险也逐渐浮现，风险管理的重要性愈发凸显。

随着中国经济结构的升级，消费的需求得到释放，所以零售在银行业务中的占比逐步提升，但这伴随而来的是各式各样新型风险，零售信贷不良率的上升，一些新兴领域个人消费贷款、小微企业贷款。同时，消费者个人信用状况的波动，还款能力的不确定性也给银行带来了新的信用风险和市场风险。在这种情况下，银行风险管理如何紧密结合市场实际，科学合理地制定风险评估和防范策略就格外重要。同时创新性技术也为风险管理带来了新的可能性。比如说人工智能、大数据的分析，可以更准确帮助银行预测风险，高度识别异常交易，提升识别反欺诈、反洗钱的能力。

今天的论坛将聚焦于银行风险管理的前沿话题，共同寻求创新的风险管理策略以及法律与合规的解决方案，确保金融系统的稳定和可持续发展。

▲财视中国创始人&首席执行官 朱浩

上海金融与发展实验室主任曾刚在大会现场做了主题为“新时期银行业风险挑战与应对”的演讲，他指出银行业风险管理属于银行当中技术含量高且核心的业务，随着数字化的发展，与客户接触的传统模式发生着巨大的变化，风控领域技术发展也非常快，今天来看中国银行业风险管理的一些实践，已经处于全球金融监管实践的领先水平。银行监管主要分为两部分内容，一是帮助银行业务发展，控制损失，维持金融机构的可持续审慎经营，二是合规相关内容。在零售端客户层面与企业层面的风险里面，除了技术层面能覆盖的风险以外，规避系统性的风险是最关注的核心话题，这种风险和整个宏观层面的经济周期变化有很大关系。因此准确识别风险，在转化当中做好风险管理和业务管理的策略，就能够更好应对来自风险的挑战。

曾刚详细分析了我国银行业风险管理的各个阶段的发展情况，他强调，在“三去一降一补”过程当中银行业的主要风险来自于制造业企业，来自于产能过剩的周期性行业。在随后的城市化阶段，城市化过程当中主要是抵质押的投资需求，这个阶段投资需求的主体，从制造业转化到了地方城投和房地产，解决了银行资产规模扩张的问题。到了2017年之后，中国经济环境发生了很大的变化，特别来自于金融监管层面上，开始脱实向虚的治理，在这种阶段，银行业务开始寻找新的投向，开始零售业务的转型。总体来说，每个阶段从银行角度来讲，核心风险的变化一定是动态的，就是它会随着宏观经济发展阶段的不同，经济结构的调整而出现风险动态的变化。

曾刚表示，银行的风险管理绝对不只是风险管理部门的事情，很多风险都孕育在业务选择策略当中。因此要从整个银行发展战略层面上减少银行发展风险的可能性，过程当中还需要一些新的技术，未来发展方向主要有四个方面，一是关注客户的发展质量和夯实客户的基础；二是重视精细化管理；三是业务结构调整以应对各项挑战；四是数字化转型，包括业务模式、与客户打交道的方式等各方面的转型。

▲上海金融与发展实验室主任 曾刚

腾讯安全天御金融风控产品总经理陈波做了主题为“模型即服务( Model as a Service)，构建新一代金融风控防御能力”的分享，主要从技术的角度，探讨了技术赋能银行业金融风控的内容。在各类金融机构里，银行的智能风控发展居于前列，很多业务都呈现出线上化、智能化、数字化的发展。在给用户提供非常快捷服务的同时，也面临不少的冲击，现在最大的一个冲击来自于网络的黑产，或者说网络的黑灰产。腾讯安全调研发现，零售现在的场景欺诈占零售信贷逾期的40%-70%，这与不同银行风险防控的能力挂钩。分析来看，整体从事网络黑灰产的人群非常庞大，会严重冲击到银行信贷的系统，给金融机构带来的损失超过千亿人民币。从技术角度来看，通过金融大模型的能力，作为防控端能够比较快速感知到各类风险，包括来自经营风控、金融场景或者是流量板块、电信欺诈等方面的风险。

陈波表示，在腾讯安全的MaaS 1.0版本中，主要基于迁移学习和强化学习的模型框架。在全面升级的MaaS 2.0版本，融合了天御全量知识库的深度神经网络大模型。以模型即服务理念，集成智能风控建模方案解决定制服务难题。第一，基于传统模型服务的周期长、效率低的痛点，设计全流程自动化的智能风控解决方案。客户无需代码操作，无需频繁的沟通协调，即可快速随时完成模型迭代。第二，MaaS 2.0还开放模型超市以及大模型能力，引入合作伙伴共建模型生态。通过模型能力动态扩展，新模型快速上架提供服务能力，旧模型及时通知下线，从而实现客户回溯测试的统一管理。第三，MaaS 2.0构建了高效率、低门槛的建模体验，让建模像聊天一样简单。相比传统定制建模面临小样本和零样本等问题，天御海量多模态风控数据助力迁移学习，解决小样本建模难题。

结合案例来看，部分客户在多个业务场景的不同环境都有建设精细化风控模型的需求，传统的风控建模方式效率低无法满足客户对风险动态治理的需求。腾讯安全20多年风控能力的不断累积和沉淀，运用MaaS系统协助客户实现了全流程自动化建模，风控模型迭代效率提升6倍，一个平台解决了客户多场景建模需求，建模效果对齐专家建模。

▲腾讯安全天御金融风控产品总经理 陈波

在主题为“银行合规内控的困境与数智化转型”的演讲中，上海农商银行合规内控部负责人袁枫介绍了上海农商银行在合规数智化转型方面采取的方法和措施。目前合规内控的困境归纳起来主要有监管压力、客户需求、内部驱动三方面，从精细管理、高效运营、准确预警、快速核查等领域对金融机构合规管理能力提出新挑战，总体来看落到合规领域有四大痛点，快速落实监管要求难、动态监测难、精准预防难、调查分析难。虽然合规内涵不断扩充，但对实现其管理目标的效果并不显著，对业务的支撑作用并不明显。

袁枫提出来针对以上合规困境的合规3.0解决方案。从功能范围、流程化程度、数据整合能力以及采用的技术手段等维度分析，合规管理平台建设大体分成三个阶段，1.0时代是信息化阶段，2.0时代是数字化阶段，3.0时代是数智化阶段。数智化阶段是通过引入大数据、图引擎等先进技术打造一套以“规”为核心，以智能决策分析为手段，以畅通信息传导为主要目的“合规管控生态”，进一步整合合规、内控、案防、问责、整改、反洗钱等各项职能，推动合规内控管理“数智化”转型，进而赋能合规管理，提高控制效率。上海农商银行以创建优秀合规示范行为目标，推进全员合规强化战略，打造4A级合规管理体系，实现内控数智化3.0蝶变，包括法务智能化、制度智能化、流程管理智能化、行为管控数智化等方面的合规管理闭环。袁枫表示，对合规从业人员来说，如果不想沦为未来模型训练的“民工”，更关键的是要通过技术手段拓展合规，对银行业务、合规事务的判断能力，给合规插上技术的翅膀，从而进一步完善对合规的理解。

▲上海农商银行合规内控部负责人 袁枫

梅州客商银行大数据风控总经理马俊就“零售信贷业务流程的风险管理”的主题做了阐述，他表示， 随着数年高速的发展，消费金融已经从流量红利时代发展到存量客户运营的时代，因此做风控不能够把思维单单局限在风控领域，需要构建从客户的获取、授信审批、客户运营管理等全流程的管理思路。马俊从零售业务贷前审批风险、体系、架构设计等方面，分享了梅州客商银行在应对经济形势变化采取的快速应对与调整，包括打造数据挖掘的能力、模型研发能力、信用策略研发能力、反欺诈策略研发能力、贷后管理能力、持续完善合规建设等六大能力。

马俊认为，在零售信贷业务风险管理方面，优秀的风险管理体系除了要考虑风险大小外，还要考虑到风险波动性。策略体系中充分考虑了风险波动性，才能在变化的经济形势、趋严的政策监管态势下，快速灵活地精细化调整，减少潜在风险损失。策略体系架构需要兼顾 优、稳、广三大特性，具备这些特性的策略体系才能真正成为稳健的风险管理基石。此外，他还阐述了三套风险策略体系的典型特点和基本思维框架，分别包括大一统的策略体系、信息厚度策略体系、客户行为策略体系。在“客户行为”策略体系中，他提出互联网零售业务客群时常有较大变化，建立明确的客户画像以及客户分群，可以帮助银行差异化制定策略，更好地预防风险，还可以借助预警系统及时发现风险，通过敏捷的响应机制，及时修复问题。

▲梅州客商银行大数据风控总经理 马俊

中原银行开放银行场景生态部总经理陈卫丽做了主题为“供应链金融风险管理”的分享，她首先分析了供应链金融现状及市场机会，目前供应链政策环境利好，深入产业发展交易银行业务，未来可为金融机构公司业务的发展提供大量的供应链优质资产，而数字化是供应链升级发展的新引擎，也是重塑竞争力的重要手段。在产融数字化方面，通过数据和系统标准化让金融业务深入到产业链条当中去，让金融机构下沉到产业场景里去提供金融服务，是一条清晰的必走道路。产业为体，金融为用，科技为连接，各自发挥所长，是解决产融结合的根本路径和有效措施。

陈卫丽表示，在未来发展期，中原银行瞄准了产融的数字化、线上化和智能化，由银行牵头产融平台的建设，对各方参与角色进行标准化和多方数据的交叉验证，也把核心能力沉淀在银行。搭建数字化产融平台，能够实现商业价值再造。一方面，运用现代科技手段赋能大宗商品供应链，实现供应链业务生态的线上化、数字化、标准化，实时反映业务风险，为业务真实性保驾护航。另一方面，通过交易全流程数字化管理，实现贸易全环节线上化操作，提升企业数字化能力；通过电子签章、发票验真、多维数据验证等方式确保贸易结算真实可靠。在数字风控方面，根据产业风控经验与金融端风控要求，设计覆盖事前、事中、事后的全周期风控策略模型，将非标资产转化为标准化资产，对资产进行动态化、可视化、自动化监控，实现智能化风险识别和管控。

▲ 中原银行开放银行场景生态部总经理 陈卫丽

普华永道中国金融业合伙人陶欣就“新巴赛尔协议III在中国银行业实施的挑战和机遇”主题做了分享，他表示，充足的资本是商业银行健康可持续发展的必要手段，后危机时代的巴塞尔协议III的修订，是涵盖了过度杠杆化、流动性危机、大而不能倒等多维度的监管框架。其中，第一支柱要求商业银行首先满足三大风险的最低资本要求；第二支柱建立重大风险评估和内部资本充足评估体系，监管可以根据银行面临的重大风险及其管理情况在进行资本加点要求；第三支柱通过信息披露强化市场纪律。

比较来看，巴塞尔协议III国际版修订的目标是：简单、可比、风险敏感性的动态平衡，而国内监管新规修订原则：因地制宜、谋划全局、立足长远。

国内在国际版巴Ⅲ基础上，区分了三档银行，实施差异化监管。第一档银行的监管框架与国际规则保持一定的一致性，第二档银行在金融机构和房地产暴露进行了简化处理，第三档银行强调服务本地经济，对于区域内外的资产设定不同权重；资本新规也统筹考虑了与减值新规和风险新规的协调关系；同时，还为银行可能出现的新业务新风险预留政策空间，例如预留合格资产担保债券、预留中央财政持股30%以上的股权投资、预留合格信用衍生工具、合格净额结算作为合格缓释等。

陶欣表示，国内的实施背景与国外存在一些明显差异。我国银行业风险加权资产整体构成中，信用风险占比最高，其次是操作风险，市场风险最小。但是三大风险在新规下的变化都不容忽视。不同规模、复杂度的银行适用差异化的监管规则，各档银行均面临计量规则变化的调整。总体来看，资产组合管理和风险管理能力、前端业务系统和数据的建设、以及资本管理体系建设是新资本管理办法实施的基础，没有这些基础资本计量系统的建设只是空中楼阁。

▲普华永道中国金融业合伙人 陶欣

在主题为“商业银行审计数字化转型实践”的分享中，中信银行审计部副总经理王鹏虎阐述了内部审计的数字化转型。他指出，确认性审计就是合规和风险的审计。随着审计的范围越来越大、时间越来越前置，审计的价值也就越来越高，这是审计本身转型的需要。审计的数字化就是在建立一个新的审计体系，要破除传统的审计体积，建立新的审计体系，数字化的审计体系。新审计更多强调管理和战略、治理层面，是满足各利益相关方对审计的期待，除了内部被审计对象需要管理提升，也包括对监管我们要看合规，也有对董事会、监管侧看治理。

王鹏虎提出，中信银行历经八年探索的审计数字化方法叫三层九面，三层就是宏观层、中观层、微观层。宏观层包括审计文化、审计的组织架构；中观层包括制度的重构、流程的再造和新的数字化审计团队的培养和建设；微观层面包括数据、工具、模型和系统。三层九面其实是构建了一种从生产力到生产关系，到上层建筑，再到意识形态这样一个完整的体系。只有通过这种完整体系全面系统化地推动，新审计体系才能建立起来，而不是简简单单做一些数据、模型、工具以及系统、科技方面的一些创新就可以达到的。三层九面的方法论，也是系统思维和唯物史观的活学活用，这种方法论在实践当中得到了很好的效果，现在也向行业进行推荐，包括中国内审协会，中国信通院也把这种方法论做了行业的推荐。

此外，他强调，内部审计部门是组织数字化转型的重要推手。组织数字化转型过程中常常会存在缺乏规划和体系、内部协同不足、重复建设等问题。内部审计部门可以通过法律赋予的监督权、评价权和建议权，积极推动组织数字化转型进程。

▲中信银行审计部副总经理 王鹏虎

某城商行表示，数据平台能够在挖掘用户行为基础上，实现线上客户分层分级管理，优化资源配置，为产品和客户匹配最适合的渠道。通过科学建模和人工智能、大数据等技术手段进行梳理、加工、汇总和集成，建立数据与业务系统之间的实时数据传输通道，实现数据服务于各业务场景。数据平台目前主要有三方面的作用，第一提前感知，以数据驱动业务的转型和用户体验的提升。第二线上数据平台已经成为需求快速研发中心。第三，数据平台还做了采集、处理、使用、分析全流程的管理，并且统一了线上数据标注规则，实现了全行数据资产统一管理和可视化的展示。

通过分享数字化转型助力银行发展具体的一些应用，例如应用在营销，应用在风控上等方面。在助力风控方面，运用智能风险工具、风控模型，在授信业务的贷前、贷中、贷后全流程实现数字化、最终达成智能化、自动化、可视化的风险洞察、风险预判、风险决策。数字化助力银行高质量发展的四点建议，第一既要服务于中长期战略，也要结合短期业务痛点实现“速赢”亮点。第二深耕数据治理，深化数据赋能，释放数据资源价值；推动数据共享复用；提升数据挖掘、应用和决策能力，塑造竞争优势。第三，促进新技术规模化应用，强化科技创新驱动，加快前沿技术应用落地。第四，确保数据建设始终以保障安全运行为前提。加强数据安全和隐私保护，防范数据泄露风险。

工商银行技术专家金昕现场进行了主题为“大模型浪潮下金融科技伦理建设思路”的分享，她提出，当前，大模型在文本和图像内容分析、理解、创造方面能力优势明显，但从可信、安全的角度考虑，短期内应该采取辅助人工的方式来提升业务人员工作效率。大模型当前并非万能，受制于模型黑盒、计算复杂度高等因素，存在答非所问、应用成本高、科技伦理风险等方面问题。鉴于大模型引发的一系列伦理及安全风险，当务之急是从数据、算法、评测体系、制度保障等层面着手，保障大模型技术的规范化、健康化发展。

金昕提出，为贯彻落实国家《关于加强科技伦理治理的意见》、人民银行《金融领域科技伦理指引》等要求，探索建立具有工行特色的金融科技伦理治理体系，工商银行坚持“三个一”思路推进金融科技伦理建设，“三个一”指一项制度、一份报告、一支队伍。其中，制度《金融科技伦理管理办法》，坚持促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合、强化底线思维和风险意识，形成覆盖事前引导防控、事中检测预警、事后审计整改的机制与工作准则。伦理专项报告，对全行金融科技伦理开展持续评估，动态总结提炼达标情况，揭示风险点，有针对性地提出思路和建设意见，定期向金融科技推进与评审委员会汇报工作情况。专业化伦理队伍，落实“人才兴业”思路，发挥人才在伦理治理中的重要基础和核心作用，以打造专业化队伍为根基，以开展专业化培训为保障，在全行构建专业化金融科技伦理队伍，坚持人民金融本色，着力培养全行科技队伍的伦理意识和素养。由此，工行金融科技伦理治理工作紧密围绕项目研发全生命周期，在技术研究、立项申请、需求编制、方案设计、开发实施、测试验收、运营推广等环节开展，实现伦理全生命周期管理。

▲ 工商银行技术专家 金昕

在主题为“智能风控如何推动商业银行数字化转型 ”的圆桌讨论中，永丰银行零售部总经理蒋旭峰主持圆桌并表示，数字化转型避不开大数据的应用。大数据应用范围很广，无论在客户画像，还是数据风控管理方面都有很多的应用场景。当前，在科技化、数字化浪潮中，大家喊出很多口号，生态银行、数字银行、科技银行等，但是大范围内形成行业口碑的不多。因此，不能光喊口号，每个口号喊出来都应该有非常大的辐射性和社会效应，带领中小银行在科技化、数字化道路走得更好更稳。

蒋旭峰认为，不管是大行还是小行，只要走上数字化道路就是一条漫长的道路。数据是数字化的核心和源头，但是数据的跟进与否都会影响到最终应用的好坏，所以要从最基础的数据治理方面着手，才能对后面的业务形成保障。只有数据来源稳健、开放，就有可能在上面打造产品，在数据领域深耕细作，在数字化道路上实现共赢。

湖南三湘银行风险与数据管理部总助麦星表示，三湘银行自从建行以来，一直深耕在中小微企业信贷领域，在大数据风控领域的能力已经持续积累和发展了五年以上，目前已经形成了体系化、规模化的管理运作方式。小微领域的风控，尤其是数据化风控一直都是一个世界性的难题，这是因为，首先，标准化、结构化的小微企业场景数据很难获取；第二，数据的积累是很不成熟；第三，小微企业的行业细分与规模细分非常庞杂，导致客户画像千奇百怪，想做统一的模型非常难，对于风控策略的制定非常具有挑战性。尽管中小微企业的数据风控具有巨大的挑战性，但三湘银行在这些年的实践中也逐渐摸索出一些通用的管理经验来，总体来说是矩阵式的管理，包括贷前、贷中、贷后三大块。贷前有反欺诈，贷前准入、授信、额度与定价；贷中包含了贷中风险监测、贷中利率调整，资产质量分类管理等；贷后则是各类催收评分卡与模型。

此外，麦星强调，今天论坛中反复听到的“大模型”，他认为这将是未来的一大热点。同时对于中小银行来说，虽然大模型非常重要且有潜力，可训练与维护大模型的资源需求过于庞大，在早期投入产出比不高，怎样在“大模型”时代更早的参与进来，不至于将来被真正有效的大模型拥有者淘汰，确实是中小银行要考虑的问题。

中原银行联合创新部总经理万峰分享道，智能风控推动银行业去控制信用风险或者是交易风险的逻辑没有问题，但对于中小银行来说，并不能直接将大行的经验付诸实践，例如在客户画像方面，中小银行并不能全量接触到市场上的客户。所以，有的产品放在四大行可以不良率控制得非常好，放在中小银行、农商行、城商行等，同样的东西搬过来就好水土不服。中原银行从五年前开始和各家中小银行联合做出一些产品和项目的咨询服务，叫做联合创新，通过联合建模、SaaS服务等方法，把中原银行好的产品、数据、理念和各家银行进行合作，通过SaaS的服务和本地化的部署和各家银行进行合作。

万峰表示，这样的好处是中原银行把自己的能力同时标准化输出到各家中小城商行，把自己的能力和各家银行进行共享，通过一些业务的合作以后，把全国大概46个城市的数据、样本做到了共享，客户画像从之前每家银行不同且比较窄的领域扩展到全领域，因此在某一些领域有资格跟大的股份制银行取得竞争优势，这才是中小银行寻求特色和亮点的一个重要课题。

哈密市商业银行风控专家顾亦明表示，作为小型传统银行开展数字化转型的实践，最重要的理念就是强调要实事求是，要因地制宜，要逐步发展。

具体来看就是不能拿工农中建的大行思路来完整地设计一整套的东西全面推进，小银行肯定要抓重点。目前我们的数字化转型战略重点是先放在互联网金融业务的探索与发展上，希望通过互联网金融业务的实践和经验，让整个行里对数字化的理念获得深入人心的扎根，使得全行对后续的数字化转型全面推广建立起信心。

顾亦明认为，数字化转型的大方向，最终都是要走向线上线下结合，把互联网金融领域的探索和经验，推广和繁殖到传统业务领域。而我们今天的第一步，就是先从简单的容易标准化的互联网信贷业务做起。

做好互联网信贷业务，其核心就是要以数字化转型的理念做好数字化风控工作。站在小银行的角度上，今天真正讲大数据还是有点遥远，但可以有针对性地先从人行征信数据的深度挖掘和有效应用做起。

浙江稠州银行数字金融部总经理助理陈亦周分享道，以往在设计开发线上信贷产品时，需要依赖浙江省内各地市或区域大数据信息的对接条件，各个地方对于向金融机构进行数据授权的态度不同。这个过程中管理成本就增加了非常多，需要针对每个地方专门设计一个产品，有可能只是一个小区域，因此模型其实是不统一的，每个产品需要单独模型。后来在与浙江省金融综合服务平台合作的过程中，基于其面向金融机构服务的专业目标慢慢地摸索数据合作的形式和方法，有幸参与到金综平台多种数据交互和合作项目中。这样效率会远远高于原来一个地方一个产品的方式，直接通过金融综合服务平台进行数据分析和建模，也成功使用隐私计算平台及联合建模方式把数据模型跨节点建立起来，保证了数据交互过程中对双方数据不出域的要求。作为中小银行，幸运地把握住大数据技术发展的其中一块，并尽力做到最好，也能实现中小银行的数字化高质量发展。

▲ 圆桌讨论，从左依次为：永丰银行零售金融部总经理蒋旭峰、湖南三湘银行风险与数据管理部总助麦星、中原银行联合创新部总经理万峰、哈密市商业银行风控专家顾亦明、浙江稠州商业银行数字金融部总经理助理陈亦周。

在中国经济实现高质量发展的新时期，各类金融机构都承担着重要的历史使命。财视中国将持续关注行业发展，高效链接金融机构，与众多合作伙伴携手合作，共同助力银行业风险管理市场的健康快速发展。

声明：本文来自于由财视中国主办的“2023年银行业风险管理高峰论坛”上的嘉宾发言，文章内容仅代表作者观点，不代表财视中国立场，我们的主要目的在于分享信息。若文章内容涉及投资建议，切勿直接作为投资依据。市场瞬息万变，投资请三思而后行。